Bollinger bands b

Bollinger Band®

O que é um "Bollinger Band®"

Um Bollinger Band®, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger, é plotado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples.

Neste exemplo de Bollinger Bands®, o preço do estoque é entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam; Durante períodos menos voláteis, as faixas contratam.

BREAKING Down 'Bollinger Band®'

Bollinger Bands® é uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movam para a banda superior, quanto mais sobrecompra o mercado, e quanto mais se aproximam os preços para a banda baixa, mais sobrevenda o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial.

O Squeeze.

O aperto é o conceito central de Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não fornecem nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço da direção pode se mover.

[O aperto pode ser o conceito central de Bollinger Bands®, mas há muito mais a saber e o sistema não funciona sozinho. A análise técnica incorpora esse indicador técnico e muitos outros para criar planos e estratégias negociáveis. Se você quiser saber como fazer isso sozinho para o seu próprio futuro comercial, confira o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia.]

Aproximadamente 90% da ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços.

Não é um sistema autônomo.

Bollinger Bands® não é um sistema comercial autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência / convergência média (MACD), volume em balanço e índice de força relativa (RSI).

A linha inferior é que Bollinger Bands® são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.

R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: estratégia de negociação de reversão média baseada em Bandas Bollinger. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho das configurações Bollinger Bands% b. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Fechar [i-1] & gt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 2] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 3] & lt; 0,2). Short Trades: (Close [i-1] & lt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8). Índice: i.

Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: MA_Length & amp; St_Dev (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

MA (Close, MA_Length) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de MA_Length. O valor padrão para MA_Length é 5.

Std (MA_Length) é um desvio padrão da amostra durante um período de MA_Length.

St_Dev é uma série de desvios padrão para incluir no envelope de preços. O valor padrão para St_Dev é 1.

UpperBand [i] = MA [i] + St_Dev * Std [i].

LowerBand [i] = MA [i] - St_Dev * Std [i].

% b [i] = (Fechar [i] - LowerBand [i]) / (UpperBand [i] - LowerBand [i]). Quanto menor for o% b, mais o oversold & # 8221; O mercado é relativo à história recente. Quanto maior for o% b, mais o "overbought" & # 8221; O mercado é relativo à história recente.

MA_Length = [5, 60], Step = 1;

St_Dev = [0,5, 3,0], Passo = 0,1;

Short Trades: (Close [i-1] & lt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8).

Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

St_Dev = [0,5, 3,0], Passo = 0,1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: MA_Length & amp; St_Dev (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).

IV. Classificação: Bollinger Bands% b | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Bollinger% b e largura da banda.

Bollinger% b é descrito por John Bollinger em seu site. Indica a posição de preço de fechamento em relação às Bandas de Bollinger® conspiradas em 2 desvios padrão em torno de uma média móvel simples de 20 dias. Bollinger também descreve um Indicador de Largura de Banda separado que reflete a largura das Bandas Bollinger.

Bollinger% b Sinais de negociação.

Bollinger% b pode ser usado em um mercado de tendências ou de alcance.

Mercado de tendências.

Vá por muito tempo se um retracement registar um número negativo em% b (ou seja, o preço fechou abaixo da Bollinger Band inferior) e é seguido por um segundo recuo em que% b permanece positivo.

Vá curto se um rali registra um valor acima de 100 para% b (Banda de Bollinger superior) e é seguido por um segundo rali onde% b permanece abaixo de 100.

Use balanços de falha no Índice de Força Relativa de Welles Wilder para confirmar os sinais.

Goldman Sachs é exibido com 20 dias Bollinger% b.

Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.

Vá longo [L] quando um retracement em Bollinger% b respeita a linha zero após o retracement anterior estar abaixo de zero. Sair [X] quando um rali em Bollinger% b for inferior a 100 após o rali anterior exceder 100. Vá longo [L] quando o retracement em Bollinger% b inverte enquanto estiver acima de zero depois que o retracement anterior chegou a zero. Sair [X] após outra divergência de baixa em Bollinger% b, de cima para baixo 100.

Indicador de largura da banda Bollinger.

O indicador Bandwith da Bollinger é usado para alertar sobre mudanças na volatilidade. Como sabemos, usando bandas de Bollinger, um aperto onde as bandas convergem para um pescoço estreito, muitas vezes precede um rápido aumento da volatilidade. Um aperto da Bollinger Band é destacado por uma queda no indicador de Largura da Banda para abaixo de 2.0%. Bollinger afirma que uma queda abaixo de 2% no S & amp; P 500 levou a muitos movimentos espetaculares, mas adverte que o mercado geralmente começa com um movimento falso, na direção errada, antes que o movimento real comece.

O Goldman Sachs é exibido com uma largura de banda Bollinger de 20 dias.

Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.

Vá longo [L] quando Bollinger Band Width começa a subir depois de se contratar para uma baixa histórica.

Bollinger requer contrações abaixo de 2,0%, mas as contrações mais amplas fornecem sinais perfeitamente adequados.

Bollinger% b Setup.

A configuração padrão para Bollinger% b e largura da banda é uma média móvel simples de 20 dias com bandas desenhadas em 2 desvios padrão.

Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.

Saiba como gerenciar seu risco de mercado.

Bollinger% b Formula.

Bollinger% b = (Preço de fechamento - Banda inferior) / (Banda superior - Banda inferior).

Bollinger Band Width = (Upper Band - Lower Band) / Simple Moving Average para o mesmo período.

Indicador% B.

Índice.

Indicador% B.

Introdução.

% B quantifica o preço de uma segurança em relação à banda Bollinger superior e inferior. Existem seis níveis básicos de relacionamento:

Cálculo.

A configuração padrão para% B é baseada na configuração padrão para Bollinger Bands (20,2). As bandas são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel simples de 20 dias, que também é a banda do meio. O preço da segurança é o fim ou o último comércio.

Sinais: Sobrecompra / Oversold.

% B pode ser usado para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante saber quando procurar leituras de sobrecompra e quando procurar leituras de sobrevenda. Tal como acontece com a maioria dos osciladores de momentum, é melhor procurar situações de sobrevenda a curto prazo quando a tendência de médio prazo e as situações de sobrecompração de curto prazo quando a tendência de médio prazo está baixa. Em outras palavras, procure oportunidades na direção da tendência maior, como uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Defina a tendência maior antes de procurar leituras de sobrecompra ou sobrevenda.

O gráfico 1 mostra Apple (AAPL) dentro de uma forte tendência de alta. Observe como% B se moveu acima de 1 várias vezes, mas nem chegou perto de 0. Mesmo que% B se movesse acima de várias vezes, essas leituras de "sobrecompração" não produziam bons sinais de venda. Os pullbacks eram superficiais, enquanto a Apple revertia bem acima da banda baixa e retomava sua tendência de alta. John Bollinger se refere a "andar na banda" durante fortes tendências. Em uma forte tendência de alta, os preços podem subir a banda superior e raramente tocarem a banda baixa. Por outro lado, os preços podem caminhar pela banda baixa e raramente tocam a banda superior em uma forte tendência de queda.

Depois de identificar uma maior tendência de alta,% B pode ser considerado sobrevoado quando se desloca para zero ou abaixo. Lembre-se,% B move-se para zero quando o preço atinge a banda baixa e abaixo de zero quando o preço se move abaixo da faixa inferior. Isso representa um movimento que é 2 desvios padrão abaixo da média móvel de 20 dias. O Gráfico 2 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) dentro de uma tendência de alta que começou em março de 2009.% B se moveu abaixo de zero três vezes durante esta tendência de alta. As leituras de oversold no início de julho e início de novembro proporcionaram bons pontos de entrada para participar da maior tendência de alta (setas verdes).

Sinais: Trend Identification.

John Bollinger descreveu um sistema de seguimento de tendências com% B com o índice de fluxo de dinheiro (MFI). Uma tendência de alta começa quando% B está acima de .80 e MFI (10) está acima de 80. O MFI está vinculado entre zero e cem. Um movimento acima de 80 lugares MFI (10) nos 20% superiores do seu alcance, que é uma leitura forte. As tendências de baixo são identificadas quando% B é inferior a .20 e MFI (10) é inferior a 20.

O Gráfico 3 mostra FedEx (FDX) com% B e MFI (10). Uma tendência de alta começou no final de julho, quando o% B estava acima de .80 e o MFI estava acima de 80. Essa tendência de alta foi posteriormente confirmada com mais dois sinais no início de setembro e meados de novembro. Embora esses sinais fossem bons para a identificação de tendências, os comerciantes provavelmente teriam tido problemas com a relação risco-recompensa após grandes movimentos. É necessário um aumento substancial do preço para empurrar% B acima de .80 e MFI (10) acima de 80 ao mesmo tempo. Os comerciantes podem considerar usar este método para identificar a tendência e, em seguida, procurar níveis adequados de sobrecompra ou sobrevenda para melhores pontos de entrada.

Conclusões.

% B quantifica a relação entre preço e Bandas Bollinger. Leituras acima de .80 indicam que o preço está próximo da banda superior. As leituras abaixo .20 indicam que o preço está perto da faixa mais baixa. Surge para a força do show da banda superior, mas às vezes pode ser interpretado como sobrecompra. Inclui a fraca debilidade da banda baixa, mas às vezes pode ser interpretada como sobrevenda. Muito depende da tendência subjacente e de outros indicadores. Enquanto% B pode ter algum valor por conta própria, é melhor quando usado em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Clique aqui para um gráfico ao vivo.

Usando o SharpCharts.

% B pode ser encontrado na lista de indicadores em SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. % B pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo de% B.

Análises sugeridas.

% B Uptrend Scan.

Esta varredura filtra os estoques onde% B está acima de .80 e a IMF apenas atravessou acima de 80. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam estar começando novas mudanças. Esta varredura é apenas um ponto de partida. São necessários mais refinamentos e análises.

% B Análise descendente.

Esta varredura filtra os estoques onde% B é inferior a .20 e a IMF apenas atravessou abaixo de 20. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam estar começando novas mudanças. Esta varredura é apenas um ponto de partida. São necessários mais refinamentos e análises.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para exames% B, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.

Bollinger Bands®% B.

Bollinger Bands® são usados ​​para medir a alteza ou a baixa do preço em relação aos negócios anteriores. O valor de% B quantifica o preço de uma segurança em relação ao Bollinger Bands® superior e inferior. O componente% B das Bollinger Bands® também permite que você identifique melhor os níveis de entrada e saída adequados quando se negociam ações.

% B está abaixo de 0 quando o preço está abaixo do limite inferior.

% B é igual a 1 quando o preço está na banda superior.

% B está acima de 1 quando o preço está acima da banda superior.

% B está abaixo de .50 quando o preço está abaixo da faixa do meio.

% B está acima de .50 quando o preço está acima da faixa do meio.

% B = (Preço - Banda inferior) / (Banda superior - Banda inferior)

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